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什么是买入止损限价?

什么是买入止损限价?

如果您在市场交易价格为 10 时提交了一份止损触发价为 15,订单价格为 16 的买入止损限价单,该订单会在标的当前市价达到 15 时,自动以限价单提交至市场,则订单有可能以 16 或更优的价格成交。

假设您持有一只标的,成本价为 10。为了避免该股票在未来大幅下滑,用户在市价为 20 时提交了一份止损触发价为 15,订单价格为 14 的卖出止损限价单。如果此时股票交易价格降至 15 时,自动以限价单提交至市场,则订单有可能以 14 或更优的价格成交。

什么是买入止损限价?

触及市价单(market if touched),这种订单和市价单很类似,不过需要设定一个触及格

  • 买入触及市价单:当市场价格下跌到触及价时,立刻以市价买入。注意,这里是以市价买入,而不是限价单里设置的限价A。
  • 卖出触及市价单:当市场价格上涨到触及价时,立刻以市价卖出。注意,这里是以市价买入,而不是限价单里设置的限价A。

# 触及限价单(Limit If Touched)

触及限价单(limit if 什么是买入止损限价? touched),这种订单在触及市价单的基础上,加入了限价操作,你需要设定一个限价A,在市场价格触发触及价后,会发送限价单给交易所,限价为你设定的A。

  • 可以设定限价如101,当市场价格跌到100以后,你会发送101的限价订单给交易所,这有可能能迅速成交而避免了你的,同时又避免了像市价单一样冒着110的成交价格风险无脑买入。
  • 可以设定限价如99,当市场价格跌到100以后,你会发送99的限价订单给交易所。这种方式相当于。在价格到达触及价之前,你都隐藏了自己的限价单,避免被所有人看到。
  • 买入止损限价(buy stop limit):设置一个限价和一个止损价,限价必须大于止损价,比如限价为20,止损为19,则价格上涨突破19以后,则以限价20的价格挂单买进(
  • 卖出止损限价(sell stop limit):设置一个限价和一个止损价,限价必须小于止损价,比如限价为19,止损为20,则价格下跌跌破20以后,则以限价19的价格挂单卖出(

# 移动停损单(Trailing Stop)

买入移动停损单(but trailing stop),假设设置初始止损价是260:

  • 输入订单,设定尾随金额2,则初始停损价262。
  • 股价下跌到255。
  • 止损价自动调整到257。
  • 股价上涨到256,移动止损价不变还是257。
  • 股价下跌到250。
  • 止损价自动调整到252。
  • 股价上涨到253,触发设定的停损价,以市价买进,止盈。

卖出移动停损单(sell trailing stop),假设设置初始止价格是260:

  • 输入订单,设定尾随金额2,则初始停损价262。
  • 股价上涨到268。
  • 止损价自动调整到266。
  • 股价下跌到267,移动止损价不变还是266。
  • 股价上涨到275。
  • 止损价自动调整到273。
  • 股价下跌到273,触发设定的停损单,以市价卖出,止盈。

# 移动停损限价单(Trailing Stop Limit)

移动止损限价单(trailing stop limit),和移动停损单是类似的,不过除了设定止损价,还要设定一个限价抵消(limit offset),当最后触发停损时,不是以市价买进或卖出,而是以限价买入或卖出。

什么是买入止损限价?

Mosaic Bracket Order

Mosaic Bracket Order

标准模式TWS举例

Bracket Order

深度定单类型 - 括号定单

步骤1 – 输入一个限价买单
什么是买入止损限价?
假设
行动
数量 100
定单类型 限价单
市价 30.00
限价 25.00
步骤2 – 附加一个括号定单

为您的限价买单附加一个括号定单,右键点击定单行,选择附加 > 括号定单。一个限价卖单和一个止损卖单现在将您的原始定单括在里面。输入30.00作为附加限价卖单的限价,然后在辅助价格区域输入20.00作为附加止损卖单的触发价。然后传输定单。

假设
市价 30.00
限价买单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 25.00
限价卖单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 30.00
止损卖单
行动
数量 100
定单类型 止损单
触发价 20.00
步骤3 – 括号定单传输
假设
市价 30.00
限价买单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 25.00
限价卖单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 30.00
止损卖单
行动
数量 100
定单类型 止损单
触发价 20.00
步骤4 – 市价下跌,初始限价买单成交
什么是买入止损限价?
假设
市价 25.00
限价买单
限价 25.00
限价卖单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 30.00
止损卖单
行动
数量 100
定单类型 止损单
触发价 20.00
步骤5A – 市价上涨,限价卖单成交
假设
市价 30.00
限价买单
成交价 25.00
限价卖单
限价 30.00
止损卖单取消
步骤5B – 另一种情境:市价下跌,止损卖单成交
假设
市价 20.00
限价买单
成交价 25.00
止损卖单
触发价 20.00
限价卖单取消

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