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趋势追踪策略或趋势交易

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趋势跟踪策略

我们所使用的特殊方怯叫作突破法,有时候也被称为唐奇安通道法(Donchian channels),因为是理查德·唐奇安(Richard Donchian)普及了这种通道突破法。这种方法的基本思路就是在市场超越过去特定时期内的最高点时(也就是突破前期价格水平时)买入。我们有两个系统:一个是被里奇和比尔称为系统1的中期系统,它根据过去20天(或者说4个交易周)的价格来决定高点和低点:还有一个时间跨度更长的系统,也就是系统2,它根据过去60天(12个交易周)内的高点和低点来确定突破点。在每个交易日结束后,我们都要为这两个系统重新计算高低突破点。一般来说,我们要做的就是回顾一下过去的一段时间,根据价格变化的视觉特征找出那么一两个高点。大多数时间里,高点不会变,所以我们也无事可做。每一个系统都有两种退出标准。第一个是以N衡量的止损退出点:损失不得超过2N,也就是两个真实波动幅度均值。从另一个角度说,这个跌幅恰好相当于我们的账户总额的2%,因为我们在每一个市场中决定交易量的方怯也是以N为基础的。海龟培训课的所有内容可以归结为以下4个要点:

量化之趋势跟踪策略

木头大左 于 2020-08-24 20:36:25 发布 1386 收藏 4

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趋势跟踪策略 概述 CTA,全称Commodity Trading Advisors,即商品交易顾问,最初指通过为客户提供期货、期权方面交易建议或通过受理期货账户直接参与交易来获取收益的机构和个人,现泛指投资各类期货、期权品种的大类策略。 通俗的讲,趋势跟踪其实就是民间流传甚广的追涨杀跌,即买入已经开始上涨的投资标的并期望其继续上涨;或是卖空已经开始下跌的投资标的,并期望其继续下跌。 趋势跟踪策略的核心: 投资标的选取 入场出场信号的产生 资金管理 说到趋势跟踪策略,我们不得不提海龟交易法则。 海

趋势步骤外汇交易策略

Trend Steps Forex Trading Strategy

交易者在面对交易设置时经常陷入难题. 交易者通常希望以更高的概率进行交易. 这就是为什么他们会选择等待更清晰的信号。, 是否是价格行为, 指标信号或其他什么. 然而, 等待更清晰的信号或确认通常会导致进入趋势为时已晚. 这通常会导致风险回报率较低的交易设置,或者处于其动量或趋势末端的设置. 与损失相比,交易者最终的收益率较低, 或在进行交易后立即反转的交易.

交易者要么太早,要么在趋势反转设置中过早,以至于他们最终接受的交易不会导致反转, 或者他们来不及进行交易,最终在趋势即将结束时进入交易. 然而,经验丰富的交易者在两者之间取得平衡. 当有明显的趋势时,他们进入交易, 然而,他们避免追逐价格.

有很多方法可以交易市场,同时在趋势交易和不追逐价格之间取得平衡. 在不追逐动量的情况下交易明显趋势的市场的最有效方法之一是在回撤期间进行交易. 这允许交易者以折扣价进入市场,同时仍然与趋势进行交易.

海龟通道指示器

它通过绘制与趋势方向相反的线来识别和指示趋势方向. 这些线基于价格在一定时期内的平均走势范围及其与同期最高价或最低价的差额. 如果价格与绘制的线交叉并关闭, 趋势追踪策略或趋势交易 指标将检测到趋势反转,并将线移动到价格行为的另一侧.

它绘制两行, 实线和虚线. 虚线代表短期趋势, 而实线代表长期趋势. 每当指标检测到趋势反转时,实线也会改变颜色.

交易者可以通过避免与当前趋势方向相反的交易,将此指标用作趋势方向过滤器. 交易者还可以将其用作趋势反转入场信号,并在实线移动时进行交易. 最后, 交易者也可以将此指标用作追踪止损,方法是将止损放在两条线中的任何一条线后面.

指示箭头

指标箭头是一个趋势反转信号指标,它基于各种指标的汇合. 它基于移动平均线读取趋势方向, 趋势追踪策略或趋势交易 移动平均敛散 (Macd), 移动平均线振荡器 (奥斯马), 随机振荡器, 相对强项指数 (Rsi), 商品通道指数 (Cci), 相对活力指数 (Rvi), 和平均方向运动指数 (ADX).

由于该指标基于各种适应症的汇合, 由此产生的趋势反转信号往往非常可靠. 信号通常发生在摆动高点或摆动低点的峰值或波谷附近, 同时不会对价格波动过度反应.

交易策略

海龟通道指标将用作中期趋势的基础. 趋势仅基于海龟通道线相对于当前价格走势的绘制位置. 价格行为还必须根据摆动高点和摆动低点的形成方式确认趋势.

一旦趋势得到确认, 然后,我们可以等待反转和短期动能的入场信号. 这是基于指标箭头绘制的入场信号箭头. 仅当指标箭头与海龟通道指标指示的趋势对齐时,才会获取交易信号.

首选时间范围: 1-小时和 4 小时图表

货币对: FX专业, 未成年人和十字

交易会话: 东京, 伦敦和纽约会议

购买交易设置

  • 海龟通道指标的实线和虚线应绘制在价格行为下方.
  • 价格行动应该使更高的摆动高点和摆动低点.
  • 在指标箭头绘制向上箭头后立即输入买入订单.
  • 将止损设置在海龟通道指标的虚线下方.
  • 一旦指标箭头绘制出指向下方的箭头,立即关闭交易.

趋势步骤外汇交易策略

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销售交易设置

  • 海龟通道指标的实线和虚线应绘制在价格行为上方.
  • 价格行动应该使低摆动高点和摆动低点.
  • 一旦指标箭头绘制指向下方的箭头,立即输入卖出订单.
  • 将止损设置在海龟通道指标的虚线上方.
  • 一旦指标箭头绘制出指向上方的箭头,立即关闭交易.

趋势步骤外汇交易策略 3

趋势步骤外汇交易策略 4

结论

有时候,价格推力不会那么强劲. 有时,交易设置后发生的回撤也会太深. 这些情况对于我们的交易来说并不是最佳的, 但它确实发生在趋势市场中. 避免在此类条件下损失, 交易者可以根据止损风险的倍数设置固定的止盈目标. 然后,交易者可以等待止损或止盈被击中. 通常,如果目标仍然合理并且市场确实是趋势,那么首先达到的是止盈目标.