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2022年最佳外汇交易工具

该策略利用均线度量波动率的下降趋势

11-04 2104

股票日波动率的标准差怎么算?急急急

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有 250 个
交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延
伸,利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中,历史波动率反映标的股价过去的波动。然而,由
于股价波动难以预测,利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确,但是由于目前我国内地没有权证市场,因而无法获得权
证价格,也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。

股票波动率:
波动率是指标的资产投资回报率的变化程度,有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容,在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。下面我们将对波动率的计算及交易策略进行详细讲解,希望对股民有一定的指导意义,赶紧跟着小编一起学习波动率的知识吧!
一、波动率:概述
波动率是指标的资产投资回报率的变化程度,有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容,在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。
(一)、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
(二)、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据(即St的时间序列资料)反映。这就是说,可以根据的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。显然,如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
二、波动率:计算
江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。
(一)、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。
上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离
(二)、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离
三、波动率:交易策略
对于投资者来说,期货市场上除了牛熊市之外,更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时,可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向不能确定时,可采取买入跨式组合和买入宽跨式组合的策略。
卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权, 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。
采用该策略的动机在于:认为市场走势波动不大,可以卖出期权赚取权利金收益。但是一旦市场价格发生较大波动,那就要面对遭受损失的风险。
“波动率”:波动率是江恩理论的一个重要内容,在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。经过上面对波动率计算方法和交易策略的学习,相信投资者对波动率有了一定的了解。此外投资者在运用波动率指标时还需结合均线和波浪理论来综合分析.

2018年11月5日 隐含波动率是将期权交易价格带入期权定价模型反向推出的波动率数值。 若投资 者认为波动率过低,最简单的方式是买入跨市价差策略或宽跨市

2018年4月18日 期权交易最需要注意的一点是,隐含波动率就是期权的实际价格(就像利率就是 因此我们可以制定一种交易策略,通过期权的delta对冲(delta 2018年11月5日 隐含波动率是将期权交易价格带入期权定价模型反向推出的波动率数值。 若投资 者认为波动率过低,最简单的方式是买入跨市价差策略或宽跨市 2019年7月5日 隐含波动率是将市场上的期权交易价格代入期权理论价格模型,反推出来的波动率 数. 值。从理论上讲,反解出期权的隐含波动率并不困难。由于期权 波动率简介首先需要明确波动率是一个统计概念,我们常说的历史波动率是指资产 在某一时间段内收益率的年化标准差。波动率刻画了资产价格的 2015年1月19日 在交易期权时,投资者经常只报出波动率作为对期权的报价。 B 波动率的定义. 波动 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 率有两种类型:历史波动率和隐含波动率。 这被称为隐含波动率,因此,股票指数可能正在某个价格下交易,因此可能在前几 个 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 Cboe当前发布有关波动性的三项以上基准和策略的数据,其中包括跟踪基础 2020年6月15日 三、波动率套利策略盈亏服从正态分布, 其均值等于Vega*(o隐含-0预测),标准差 等于,其中N表示对冲次数。表面上,只要卖出期权的隐含波动

隐含波动率可以反映出期权的价格,它是期权定价中唯一一个不能从市场中直接获得的因素,并且不能用其他交易手段来对冲或者抵消,当影响期权 隐含波动率是把期权价格代入b-s模型中反向推导出来的波动率,它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。 如果市场是有效的,那么期权的价格应是供需平衡的反映,从而得到市场认可的隐含波动率。 波动率方面,上周期权市场隐含波动率整体呈现稳定态势。国庆假期节前,由于投资者对长假持谨慎态度,隐波持续走高,节后首个交易日由于市场 隐含波动率可以反映期权市场对标的 价格波动 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 程度的看法,与历史波动率相比,期货价格平稳情况下,pta期权隐含波动率和同期限历史波动率相当,当行情急剧波动时,期权隐含波动率具有一定的领先性,说明期权市场能够起到风险预警和风险规避的作用 1 day ago · 当前历史波动率数值处于中性偏高水平。 隐含波动率方面,zc101期权的隐含波动率逐渐下降,平值看涨期权隐波处于中性偏低水平,平值看跌期权隐波更是在14%的低位。而zc102期权的隐含波动率值稍高。 (3)动力煤期权策略展望 随着美国大选日的来临,一些外汇交易商正在对冲人民币汇率可能出现的剧烈波动。离岸人民币一周隐含波动率在过去一周出现翻番,达到彭博社2011年开始编制该数据以来的最高水平。 隐含波动 率 (Implied Volatility)是将市场上的期权或权 62616964757a686964616fe58685e5aeb931333365653933 证交易价格代入权证理论价格模型

期权领域的量化交易主要集中在波动率交易策略上。而期权的波动率无法从其价格上直接反应出来,需要通过定价公式来实时反推隐含波动率。 通过上图中的波动率曲线图表,交易员可以直观的看到波动率曲线(面)的形状,并且作出相应的判断分析,每个月份

期权交易策略及案例-(三)比例价差做多spy期权波动率 - 【微信公众号原文链接】spy是著名的标普500指数etf,本文介绍的策略其实是针对股指期货期权的,为便于控制交易规模和准确对冲,可以用spy代替股指期货。 而 向左边方向移动的波动率曲线,称为【瘦尾】,是常态分配的机率分布,标的物行情大幅变 化的机率是比较低的。 对应的交易策略: 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 建立买权多头价差,买进隐含波动率较低的价平附近执行价格并卖出隐含波动率比较高的价外执行价格。这是顺势操作的策略。 《量化投资与对冲基金丛书:波动率交易》作者尤安·辛克莱认为,成功交易的核心是构建一套统一的流程。首先,你必须有一个目标,然后找到较为明确的在统计意义上有优势的交易机会并捕捉相应的盈利机会,最后根据目标来确定交易量的规模。 汇市波动率指标升至近七个月高点,因预期美国大选前波动加剧; ① 全球每日交易规模达6.6万亿美元汇市的隐含波动率指标周三冲上近七个月来最高,因交易商预期美国下周大选结果出炉前波动加剧。

2012年10月8日 隐含波动率完全突破其. 都有相似的模式:一个交易范围。隐含波动率完全突破其“ 正. 常”范围的唯一时机是,如果有实质性的事件发生,而改变这.

认股权证的交易策略 7:个股期权隐含波动率高,波动率和股价( )。 [‘正向’, ‘反向’, ‘无关’] 答案: 加微信看答案. 8:可转债之间的波动率和个股期权之间的波动率不一样,存在套利机会。 [‘正确’, ‘错误’] 答案: 9:当认股认股权证价格被低估

fx168财经报社(北美)讯 避险货币美元周三(10月28日)上涨,欧元跌至一周低点,因德国和法国因新冠病毒病例激增而实行封锁,欧元及日元隐含波动率指标触及数月

期权交易策略及案例-(二)用风险逆转交易QQQ波动率偏度 - 【微信公众号原文链接】 期权交易策略及案例-(二)用风险逆转交易QQQ波动率偏度我要介绍的第一个交易策略,是用于交易股票指数的期权策略。 一、波动率偏度的概念 所谓波动率偏度(skew),简单说来,就是指市场上同一时间不同行使价 c15112期权的波动率及波动率交易 课后测验 - 一、单项选择题 1. 当投资者认为市场隐含波动率低,预期波动率会上升,下列波 动率交易策略中相对最佳的是( )。 a. 买入平值认购期权 b. 随着美国大选日的来临,一些外汇交易商正在对冲人民币汇率可能出现的剧烈波动。 离岸人民币一周隐含波动率在过去一周出现翻番,达到彭博社2011年开始编制该数据以来的最高水平。. 当然,人民币隐含波动率的飙升并非个例,其他地区的外汇交易员也在对冲更大的波动。

期权交易策略及案例-(一)Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的,这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语,这些术语有些并非标准的期权术语。

隐含波动率(Implied 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 volatility),也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。 如果隐含波动率大幅偏离了预期的真实波动率则可以进行套利操作 例如Delta对冲、结合现货的一些卖空策略以及一些组合期权策略,在隐含波动率 较高的时候都是可行的套利策略 图16:VIX历史上几乎总是高于S&P500已实现波动率 35 30 25 20 15 10 03/1/2 03/3/3 03/8/7 03/1/16 三个最好的中性期权交易策略 当波动率指数(或vix)高于20时,由于市场不确定性增加,大多数交易者放弃了买入。但是对于出售溢价的期权交易者来说,更高的波动率意味着更多的交易机会。让我解释一下原因。 如果突破信号没有伴随着波动率的变化,或这个变化很微小,那么突破有可能只是一种假象。因此,研究资产隐含波动率模型会得到更多来自市场角度的资产信息。 d 基于波动率的期权策略 1.利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易 对期权交易者而言,波动率是一个再熟悉不过的概念。 在金融市场上,波动率被投资者用于衡量资产价格波动的剧烈程度,而资产价格的波动实质上反映了资产所蕴含的风险,因此波动率也常被作为衡量资产风险的指标,并… 一言以蔽之,波动率交易能否成为有效策略的核心还是在于这个标的的波动率均值回复属性是否稳健,这个属性体现在 (1)给定某一期限比如3个月,这个期限的历史波动率和隐含波动率各自均值回复性如何;(2)体现在不同期限的basis spread上,比如3*6 volatility See full list on zhuanlan.zhihu.com

2013年12月31日 在期权市场上,投资者则可以通过跨式组合策略或宽跨式组合策略,稳定的把握这 种投资机. 会。 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 三、隐含波动率交易策略:对于股票类标的资产

隐含波动率可以反映期权市场对标的 价格波动 程度的看法,与历史波动率相比,期货价格平稳情况下,pta期权隐含波动率和同期限历史波动率相当,当行情急剧波动时,期权隐含波动率具有一定的领先性,说明期权市场能够起到风险预警和风险规避的作用 隐含波动率是把期权价格代入b-s模型中反向推导出来的波动率,它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。 如果市场是有效的,那么期权的价格应是供需平衡的反映,从而得到市场认可的隐含波动率。 机构指点首日交易策略. 中原期货指出,若期权上市后隐含波动率较历史波动率相当或偏低,持看空观点的投资者可考虑买入看跌期权;持看多观点者可考虑买入看涨期权。

本文策略为做空豆粕期权隐含波动率,主要基于以下三个逻辑 (1)豆粕期权隐含波动率在国庆假期后往往会出现下降;(2)目前虚值看涨期权隐含波动率偏高估;(3)豆粕期货波动率预计进一步上涨较难。上图中,1801、1901、2001豆粕期权在国庆假期前隐含波动率均出现上升,主要是因为国内国庆 与股票和期货不同,隐含波动率是期权价格的一个重要影响因素,基于波动率的研究可以衍生出各种相关的波动率策略。 例如Delta组合交易、Gamma交易、Vega交易、Skew、Convexity交易、波动率期限结构交易等,但是今天主要想从实务角度,介绍两种最简单的波动率 隐含波动率可以反映出期权的价格,它是期权定价中唯一一个不能从市场中直接获得的因素,并且不能用其他交易手段来对冲或者抵消,当影响期权

量化策略:基于波动率范围指标的反向交易策略

数据工程与机器学习 于 2020-12-27 09:32:56 发布 1233 收藏 15

波动范围指标(VRI)

    该策略利用均线度量波动率的下降趋势
  • 波动率由历史标准偏差衡量。
  • 按收盘价之差衡量的动量。
  • 最大-最小范围技术。

本文来自《数据黑客》,登录官网可阅读更多精彩资讯和文章。

1. 波动率

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标准差等于方差的平方根:

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3. 极限范围

  • 最大范围是过去3根K线最高价的最大值。
  • 最小范围是过去3根K线最低价的最小值。

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  • 当VRI达到-0.30且前两个VRI值高于-0.30时,做多(买入)。
  • 当VRI达到0.30且前两个VRI值低于0.30时,做空(卖出)。

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来源:Medium
作者:Sofien Kaabar
翻译校对:数据黑客
原文标题:The Volatility Range Indicator — Creating a 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 Profitable Contrarian Trading Strategy

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06-10 1115

目录Average True Range (ATR)计算操作Bollinger Bands计算操作Bollinger BandWidth%BUlcer Index计算 Average True Range (ATR) 参考https://www.thebalance.com/how-average-true-range-atr-can-improve-trading-4154923 https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicator

03-21 696

策略基本概念是基于区间突破, 当前close突破n天前均值+m倍标准差,就long或short。加了一个过滤器,另外收盘价在均线之上。 然后利用移动止损, n天前ATR,滚动式获利方式。 策略概念其实很简单, 核心是回望窗口n天。 n不是固定值, 是实时根据当前市场状态(波动性等等)计算。本策略采用60分钟,每隔10分钟进行一次采样。测试时间较长,从2011年到2017年,绩效曲线相.

12-10 478

09-05 2631

06-21 652

12-03 1439

我们都知道著名随机震荡指标,它是MACD和RSI之外主要指标之一。众所周知,它波动,有时会在很短时间内从超买区域转移到超卖区域。 随机振荡指标一直令我着迷,因为它简单性和对已知归一化功能使用。我发现它在技术分析中占据重要地位,因此在量化交易中也使用了它。但是,我相信我们应该始终对所学知识进行创新,因此,在本文中,我们将优化该指标,令其能够反映价格波动性。 本文来自《数据黑客》,登录官网可阅读更多精彩资讯和文章。 随机震荡指标 随机震荡指标通过在计算中纳入高点和低点,试图找到超卖和超买区域。计

11-04 2104

在期权投资中是有很多投资策略的,其中单腿投资策略是一个非常简单而且适合新手的投资策略,那么单腿投资策略是什么呢?要怎么进行投资呢?为大家整理了一些相关内容,详情请看下文。在期权投资的过程中,投资策略用的好往往可以让你更容易获利。单腿投资策略就是一种期权投资中非常

期权交易策略及案例-(三)比例价差做多spy期权波动率 - 【微信公众号原文链接】spy是著名的标普500指数etf,本文介绍的策略其实是针对股指期货期权的,为便于控制交易规模和准确对冲,可以用spy代替股指期货。 金融工程硕士,目前在均直资产担任期权业务主管。知乎「 Python 」和「量化交易」话题优秀回答者,在知乎上举办过 5 次量化交易相关 话题的 Live ,获得超过 700… 期权策略. 场内期权市场就更小了,可交易的品种就只有50ETF, 白糖,豆粕,铜期权。 单一的期权策略,往往是call和put option的花式组合. 更多是期权作为对冲工具的存在. 如,买S&P500指数增强的同时short 看涨期权,来对冲未来可能的波动。 期权策略指为策划套期保值和投机活动而将看涨期权和看跌期权相结合的策略。;(一)裸露头寸策略裸露头寸策略是指仅仅买入或者卖出某一单一期权合约,是普通投资者最常用的策略,往往用于投机增加杠杆,降低交易成本。 摘要:本文讨论了一种在50etf期权上稳定盈利的对冲交易策略。该策略利用均线度量波动率的下降趋势,通过双卖策略实现做空波动率,利用50股指期货ih进行每日对冲交易。实验结果显示,本文策略可以实现稳定的盈利,每年可以带来10%以上的年化收益。 如果想在期权到期前退出该策略,你需要寻找资产价格上涨但是隐含波动率降低的时机,也就是说,你卖出的看涨期权接近实值,波动率降低,可以

期权策略指为策划套期保值和投机活动而将看涨期权和看跌期权相结合的策略。;(一)裸露头寸策略裸露头寸策略是指仅仅买入或者卖出某一单一期权合约,是普通投资者最常用的策略,往往用于投机增加杠杆,降低交易成本。期权分为看涨期权和看跌期权,而投资者进行期权交易即可以买入也 备兑看涨期权 策略. 备兑看涨期权策略指当投资者对市场价格持中性看法或看小涨时,买入期货合约,同时卖出相应数量的看涨期权的组合,是一种适合波动率较小情况的投资策略。即投资者通过买入期货并卖出一个看涨期权锁定风险和收益的策略。 期权市场上波动率交易策略与时间价值收集策略是两种看上去非常相似的策略。 比如在真格量化的代码上粗略看它们似乎都是同样的跨式套利策略。 >

但两者还是有一些区别。 0 有用 田驴儿 2019-05-04. 系统性地介绍了期权发展的历史,期权的基本概念,参数,交易策略等内容。但是在波动率交易策略方面的内容过于简单,结合麦克米伦的经典教材阅读效果会比较好。 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 期权波动率与定价:高级交易策略与技巧大全、合集,期权波动率与定价:高级交易策略与技巧推荐,

同样适用于多空分歧下的预期,蝶式期权策略与其他同样是看空波动率的期权策略有哪些区别呢? 下面就用投资者比较熟悉的卖出跨式策略和卖出勒

期权交易最需要注意的一点是,隐含波动率就是期权的实际价格。标的价格上涨时,下行期权的波动率变大,上行期权的波动率变小。因此我们可以制定一种交易策略,通过期权的delta对冲(delta hedge)构建看涨头寸,买入下行期权并卖出上行期权。

期权交易中的波动率交易策略. 招商证券京北 12-09 09:18 大. 波动率(volatility) 是衡量标的物的价格变化快慢的变量。如果在短期内标的物或期权价格有可能 2020年3月29日 波动率策略交易. 单纯的买入期权,无论是看涨还是看跌期权,都意味着是在做多 波动率,卖出期权则是做空波动率。我们可以发现,隐含波动率

D 基于波动率的期权策略 1.利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易 专业的期权交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易。意思是说,他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分,这样会消除股市小幅波动带来的风险。

D 基于波动率的期权策略 1.利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易 专业的期权交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易。意思是说,他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分,这样会消除股市小幅波动带来的风险。 期权年度策略报告 2012 年 12 月 15 日 期权时代即将来临,得波动率者得天下 期权分析师 孙晓苏 021-61871688-6256 [email protected] 期权分析师 夏赟 021-61871688-6229 [email protected] 沪深 300 现货指数历史波动率图 相关报告: 《期权系列报告之一:期权基础知 识入门》研究所专题报告 8 月 《期权系列报告 摘要:本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先,讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性;进而,指出了波动率套利的一系列原则;随后,设计了50etf期权上波动率套利的基本算法;最后,利用实验的方式验证了策略的有效性,并提出了50etf期权波动率

首先,波动率交易策略是期权交易策略的子集,不妨理解为是在交易Gamma和Vega两个因子。不管是波动率的方向性策略还是套利性策略,一定程度上都是带有方向性地bet未来历史或隐含波动率。那么最简单的自然是以下三种:

2018年8月10日 培训大纲: 1.【期权挑战】新人入门指南,日常流程,异动复盘2. 什么是期权异动 ? 3. 如何利用期权异动? 4. 如何参考并实战交易? 该策略利用均线度量波动率的下降趋势 《实战期权 2019年6月17日 这里移动平均是为了增加策略稳定性,回测时不考虑做空,只考虑做多和平仓。 回 测区间:20060406-20190531. 标的:沪深300指数. 语言: 期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分,而且本身也存在着时间上的多维度,包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量,为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。 我个人认为,期权最核心的三个要素是:标的、时间、波动率,根据这三个核心要素来选择相应的交易策略,在策略效果相当的情况下,还需要比较最大损失、最大收益、资金占用率的情况,选择最大损失最小,最大收益最大、资金占用率最低的策略。