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金融交易人生

这书虽然是写给居庙堂之高的人看的,但有志于学的朋友们都应该读一读,至少能对金融有个更全面的视野。

金融交易人生(月入百萬致富日誌)

而我們以掌握波段、跟隨趨勢、順勢而為的原則來操作,以達到善設停損及保本的目標,在交易時遵循策略計畫,不預設立場,以降低人為不理性的判斷。
(一)期貨加點TT(Trend Trading)/期貨短線策略:
以昨日收盤價為衡量基準,開盤時上漲30點多單進場,或開盤時下跌40點則作空,多單及空單部位皆以收盤價平倉,停損點均設為40點,若在13:00以後 才上漲30或下跌40點,則該日不進場。例如10月13日收盤價為5,994點,則10月14日時若指數跌破5954點則作空,停損點為5,994;反之 若突破6,024作多,停損5,984點,而10月14日開在5,950則做空,收盤時期指跌到5,850,如此則獲利100點,也就是將近兩萬元。
(二)法人操盤線AT(Average Trading )/期貨中線策略:
以60分鐘線之60根K棒均線為操作基準線,K棒交叉基準線向上則做多,多單則在成交價跌破30根K棒均線時停利出場,反之,若K棒交叉60分之基準線向下則做空,空單則在成交價突破30根K棒均線時停利出場多單與空單停損點均設為80點。
(三)期貨週K線WT(Weekly Trading)/期貨長線策略:
以週K線為操作基準,若出現週K線收紅,則下週一開盤時,以上週之收盤價減掉60點買進;若出現週K線收黑,則下週一開盤時以上週之收盤價加上30點賣 出,多單及空單停損點均設60點。假設本週K線收小黑十字線,收盤價為5,835,則次週WT空單進場,成本為5,895點,若指數在進場之後均未突破停 損點5,955點,則此空單續報抱至未來週K線出現翻紅後,再以收盤價減去30平倉出場,並同時做多一口。以上為三種有機會賺錢的法人操盤策略,在此分享 給各位投資朋友。

台指期當沖價格指標
價格(指數)的變動,可說是觀察大盤多空趨勢最簡單的指標之一,一般而言,價格(指數)若呈現上漲,當然就是屬於多方掌控的市場;反之,價格(指數)若出現下跌,即是屬於空方掌握的市場。
不過,價格(指數)的上漲或下跌,仍可區分為有效上漲、無效上漲,或者是有效下跌、無效下跌;有效的上漲或下跌,為多單與空單極佳的佈局點,而無效的上漲及下跌,往往成了多單與空單的陷阱。
有效的上漲指的是,價格(指數)上漲後,當日或未來數日內仍有更高點可期,此時即 是多單最佳的買點;有效的下跌指的是,價格(指數)下跌後,當日或未來數日內還可見到更低點,此時即是空單最佳的佈局點;至於無效上漲指的是,價格(指 數)上漲後,當日或未來數日內不見更高點,此時就經常成為多單的陷阱,而無效下跌指的則是價格(指數)下跌後,當日或未來數日內不見更低點,此時也是空單 的陷阱。 金融交易人生
當然投資人會問,在價格(指數)上漲或下跌時,又如何研判到底是屬於有效上漲、無效上漲,或有效下跌、無效下跌;如果依照價格指標的說法,倒是可提供投資人分辨的依據。
第一、當交易價格(指數).突破前一日最高點時,同視為有效上漲,屬於多單買進訊號;反之,當交易價格(指數)跌破前一日最低點時,則可視為有效下跌,屬於空單買進訊號。

第二、當交易價格(指數)突破前一週最高點時,可視為有效上漲,屬於多單買進訊號;反之,當交易價格(指數)跌破前一週最低點時,則可視為有效下跌,屬於空單買進訊號。
第三、當交易價格(指數)突破前一個月最高點時,可視為有效上漲,屬於多單買進訊號;反之,當交易價格(指數)跌破前一個月最低點時,則可視為有效下跌,屬於空單買進訊號。
依照過去的經驗,你所觀察的時間越長,所掌握價格(指數)在長時間的變動趨勢,準 確性會越高,相反地,你的操作方式若以當沖為主,則不妨以「日」為觀察重點,大致來說,獲利機率柤當大。根據長期的觀察,依照價格指標操作時,仍有許多條 件相互配合,才能在每一次的出手後全勝而歸:
(一)指數一開盤即越過前一日最高點,代表多頭氣勢轉強,通常暗示會有上漲行情,此時開盤點即是當沖多單買進的時機,不過,如果開盤點開得太高,指數超過1%以上漲幅時,投資人則應評估當日指數上漲的空間,再決定買進當沖多單或觀望。
(二)指數於盤中突破前一日最高點,暗示指數短線有反彈機會,此時投資人可在前一日最高點附近佈局當沖多單。
(三)指數一開盤即跌破前一日最低點,代表空頭氣勢轉強,通常暗示會有下跌行情,此時開盤點即是當沖空單買進的時機,不過,如果開盤點開得太低,指數超過1%以上跌幅時,投資人則應評估當日指數下跌的空間,再快定買進當沖空單或觀望。
(四)指數於盤中跌破前一日最低點,暗示指數短線有下跌機會,此時投資人可在前一日最低點附近佈局當沖空單。
當然利用價格指標,也避免不了出現所謂的無效上漲或無效下跌,所以,當你在執行買進多單或空單的動作時,一定要同步設立停損點,以免行情一旦出現誤判時,才不曾讓虧損擴大。
依照長期的觀察,無效上漲或無效下跌出現的機率約為五分之一,但以獲利率而言,利用價格指標操作指數期貨,仍屬大賺小賠;當然在操作上,投資人仍必須朝 「零失誤」努力,也就是說,如果投資人能夠根據一些指標,判斷出當日指數突破或跌破前一日最高點或最低點時,屬於無效上漲或無效下跌的話,則必然能夠降低 誤判行情的機率,而大大提高在期貨市場致勝的機會。
最常見失敗的模式為,第一、指數突破前一日最高點時,買盤縮手,導致追漲力道不夠,使得指數突破前一日最高點時,反成為當日的最高點;第二、指數跌破前一日最低點時,賣壓減少,市場追空力道不足,使得指數跌破前一日最低點時,反成為當日的最低點。
投資人如何預先防止無效上漲或無效下跌的發生,導致誤判行情?方法有很多,比如說,成交量的配合、現貨市場的氣氛;一般來說,指數上漲突破前一日最高點 時,若能配合大量的成交量,則形成無效上漲的機會較小,反之,如果成交量不增反減,則屬背離走勢,形成無效上漲的機會也就相對提高。
至於現貨市場的多空氣氛,通常現貨市場明顯處於多頭行情,無效上漲出現的機會較小,如果現貨市場是明顯處於空頭行情,則無效下跌出現的機會也較小。
當然利用價格指標作為指數期貨當沖的依據,在盤勢多空明確時,獲勝率最高,反過來 說,盤勢陷於盤整時,利用價格指標操作,可能會因為行情忽漲忽跌,忽強忽弱,使得投資人經常面臨兩面挨耳光的窘境,因此,投資人切勿選錯利用價格指標作為 買賣依據的時機;另外,利用價格(指數)的漲跌,作為指數期貨當沖操作的工具時,最好還是要搭配其他的技術指標,以及當日現貨市場的表現,以及當時市場多 空氣氛,如此才能相輔相成,創造更佳的投資報酬率。

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金融的价值和意义在哪?


这书虽然是写给居庙堂之高的人看的,但有志于学的朋友们都应该读一读,至少能对金融有个更全面的视野。

金融交易人生

宽客人生

作者 : Emanuel Derman
出版社: 中信出版社
副标题: 华尔街的数量金融大师
原作名: My Life as a Quant : Reflections on Physics and Finance
译者 : 张戬
出版年: 2007-7
页数: 257
定价: 38.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787508608808

原文摘录 · · · · · · ( 全部 )

  • But no mathematical model can capture the intricacies of human psychology. Watching traders occasionally put too much faith in the power of formalism and mathematics , I saw that if you listen to the models' siren song for too long, you may end up on the rocks or in the whirlpool. (查看原文)

K.W. 1赞 2012-06-15 13:32:46

K.W. 1赞 2012-06-15 22:56:52

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短评 · · · · · · ( 全部 291 条 )

0 有用 海若 2007-08-23 18:28:08

0 有用 qwertydvorak 2016-04-10 22:14:41

1 有用 小满 2012-04-14 18:05:32

3 有用 Skywalker 2019-12-04 10:19:47

0 有用 蝉 2013-11-07 19:18:52

0 有用 云雾大龙 2022-06-12 14:03:46

0 有用 邃影 2022-04-29 21:11:30

0 有用 Kexiiiiiii 2022-04-06 03:38:41

0 有用 Ammydian 2022-03-19 20:55:50

0 有用 toto 2022-03-03 11:34:23

“著名的两个避孕套组合问题”,哈佛法学院毕业进高盛当交易员,全球各式高学历杰出人才聚集在华尔街,诺贝尔奖的颁奖内幕,收益率的多维网状发散模型和物理的粒子运动和场研究类似,物理学家不断开发和更新模型给交易员使用,高盛合伙人百里挑一且大多在40岁因能力被迫退出合伙,日经指数的汇率担保期权,每几个月就为新产品开发定价模型和风险管理模型,新产品包括各种定制的一篮子股票期权等,花多年改进诺奖模型中的隐含波幅. “著名的两个避孕套组合问题”,哈佛法学院毕业进高盛当交易员,全球各式高学历杰出人才聚集在华尔街,诺贝尔奖的颁奖内幕,收益率的多维网状发散模型和物理的粒子运动和场研究类似,物理学家不断开发和更新模型给交易员使用,高盛合伙人百里挑一且大多在40岁因能力被迫退出合伙,日经指数的汇率担保期权,每几个月就为新产品开发定价模型和风险管理模型,新产品包括各种定制的一篮子股票期权等,花多年改进诺奖模型中的隐含波幅,87年股灾的“跳空扩散模型”,每天计算var公司整体风险值,国债和公司债等都用稍有不同的模型,“每一个金融学定理经过论证都可以证明是错误的”,达芬奇歌德等都同时研究科学与艺术。 让你明白金融行业的所有职业路径,以便自己对未来的选择。 (展开)

宽客人生的书评 · · · · 金融交易人生 · · ( 全部 65 条 )

Veritaz在规划 2010-03-25 05:14:39 Wiley2004版

原高盛执行董事,哥伦比亚金工系主任Derman对找工作的建议

就是My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance的作者,我从PDF上面弄下来的。 Emanuel Derman is a South African-born academic, businessman and writer. He is best known as a quantitative analyst, and author of the book My Life as a Quant: Reflecti. (展开)

spiritmania 2007-10-07 17:56:48

模型与现实

渔夫和鱼 2008-03-26 21:46:33

金融游戏的数字陷阱

金融游戏的数字陷阱 华尔街从来不缺聪明人。但时代在变,老牌的做法已经落伍,宽客如今成为风头最劲的一群人。 金融交易人生 上世纪80年代,华尔街是沃伦巴菲特等价值投资者的天下,对冲基金则在上世纪90年代赢得无数眼球,如今,低调神秘的宽客则日渐浮出水面,步入台前。宽客来. (展开)

苇间疯 2008-07-31 15:17:47

万幸,世上多数的天才还是更愿意和上帝玩游戏。

502的牛 2010-02-13 08:20:24

《宽客人生》——见证一个时代

LianQiao 2007-01-09 21:40:41 Wiley2004版

从理想到现实

chankiw 2011-10-15 22:21:17

The Human Side of Quantitative Finance -- Great Read!

The book commences with a history of physics that is reminiscent of "The Elegant Universe" by Brian Greene. From Newton to Maxwell to Einstein and beyond, Derman discovers the great theories of yesterday and finds himself 金融交易人生 in the middle of a seven year marat. (展开)

chankiw 2011-10-15 22:21:16

The Human Side of Quantitative Finance -- Great Read

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读书笔记 · · · · · · (共 44 篇)

不管你在工作中得到的有多么少,你总能从未来是无法预知的这个事实中得到慰藉 提到了《宇宙密码》的作者66 在一个人们真正需要你花时间做你喜欢的事情的地方工作,这是一种多么大的消遣呀!

我从在哥大遇见的教授和学生们各自的命运上领悟到了一点:最终来看,性格和机会至少是与天赋同等重要的。运气,再加上我母亲所说的“sitzfleisch",也就是坚韧不拔的毅力,两者起到至关重要的作用。 引自 因缘际会

爱因斯坦特别指出了这种洞察玄机的魔力。他讲道:“并没有通往这些规律的逻辑之路;唯有直觉,建立在对经验的共鸣式理解之上的直觉,才能发现它们。” 市场崩盘不是随机出现的闪电霹雳,而是那些参与制造出市场行情的人们忙于躲开市场最后的狂热时,集体的疯狂行为带来的必然结局。 环法自行车赛的选手没必要为了骑过弯道而去弄懂牛顿定律,实际上,骑车的时候对物理问题想得太多反而师哥麻烦。同样,期权交易员无需要成为专业.

爱因斯坦特别指出了这种洞察玄机的魔力。他讲道:“并没有通往这些规律的逻辑之路;唯有直觉,建立在对经验的共鸣式理解之上的直觉,才能发现它们。” 市场崩盘不是随机出现的闪电霹雳,而是那些参与制造出市场行情的人们忙于躲开市场最后的狂热时,集体的疯狂行为带来的必然结局。 环法自行车赛的选手没必要为了骑过弯道而去弄懂牛顿定律,实际上,骑车的时候对物理问题想得太多反而师哥麻烦。同样,期权交易员无需要成为专业宽客;他们只需将制造期权模型的细节留给别人去做,只要有耐心来全面理解如何使用模型,以及什么时候该用模型就够了,要知道没有模型是尽善尽美的。 在对物理规律的追求之中存在着一种近乎宗教般虔诚的品质,这种品质源于物理学先验的特性。一颗行星是“如何”知道它必须遵守牛顿定律的,或者一粒电子是如何发现它应该按照量子力学原理运行的呢?难道内部有一个小人操作着里面的超微型计算机来决定电子下一步的方位吗?在缺乏真正的领悟之时,唯有艺术最接近上帝。