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美股期权交易基础

使用 RSI 进行买卖

来源:技术派 2022-02-25 15:28:37

用 使用 RSI 进行买卖 Python 实现 RSI 指标线与股价的顶背离、底背离

Python中文社区 于 2021-09-12 09:20:00 发布 1205 收藏 17

当价格和您的指标向相反方向移动时,就会出现背离。例如,您使用 RSI 进行交易,它上次在 80 处达到峰值,现在在 70 处达到峰值。当 RSI 达到 80 时,您交易的标的证券价格为 14 美元,现在达到新的峰值 18 美元。这是一个背离。

由于峰值的趋势,交易者将价格称为“更高的高点”,将 RSI 称为“更低的高点”。技术交易者通过视觉跟踪但很难复制,因为并不总是清楚究竟是什么造就了“峰值”。我们提供了一种算法来检测交易的波峰和波谷,我们将在下面深入探讨构建 RSI 背离策略的细节时加以利用。

作为入场信号的背离

检测背离

argrelextrema 用于检测 SciPy 信号处理库中的峰值,而 deque 就像一个固定长度的列表,如果超过它的长度,它将删除最旧的条目并保留新条目。我们将使用第一个来发现数据中的极值,然后循环遍历它们并保留高于先前条目的点。

为了找出极值,我们需要传递一个名为 order 的参数。这定义了我们实际需要在峰的两侧有多少个点来标记峰。因此,当 order=5 时,我们需要一些东西成为左右 5 个数据点内的最高点。我们提供的另一个参数是 K ,它只是一个整数,用于确定我们想要识别多少个连续峰值以确定更高的高点趋势。

这将返回包含峰值索引的双端队列列表。为了获得用于识别背离的所有相关组合,我们需要四个这样的函数,一个用于更高的高点(上图)、更低的低点、更低的高点和更高的低点。它们中的每一个的逻辑都是相同的,我们只是在第 9 行将 np.greater 更改为 np.less 并在第 18 行更改不等号以获得我们想要的行为。

我们需要一些数据,因此我们将从 Yahoo! 使用 yfinance 包的金融 API。我将使用埃克森美孚 (XOM),因为它在过去几十年中经历了相当多的繁荣和萧条。

在这个图中,我们提取了所有潜在的分歧点,并将高点和低点映射到价格。另外,请注意我为每个峰值绘制了确认点。我们不知道峰值是否真的是峰值,直到我们给它几天(在这种情况下为 5 天)看看价格接下来会发生什么。

价格图表只是背离所需的一半,我们还需要应用一个指标。借鉴考夫曼出色的交易系统和方法,我们应该使用某种动量指标。我们将继续应用 RSI,尽管 MACD、随机指标等也适用。

RSI 的峰值和谷值

RSI 最常被解释为当该值高于中心线 (RSI=50) 时表现出上升势头,而当它低于中心线时表现出下降势头。如果我们有一系列高于 50 的较小峰值,则可能表明动能减弱,而低于 50 的一系列不断增加的谷可能表明我们可以交易的动能增加。

有了该功能,我们可以将 RSI 及其相关列添加到我们的数据框中:

这只是一个短暂的 7 个月窗口,因此我们可以清楚地看到价格和 RSI 的走势,因此只有一个背离可见。我们在 RSI 图表(橙色,向上的三角形)上看到 6 使用 RSI 进行买卖 月中旬在价格图表(蓝色,向下的三角形)中一系列较低的低点中间确认更高的低点。我们不权衡图表,所以让我们把一个算法放在一起来测试这个 RSI 背离模型。

建立 RSI 发散模型

到目前为止,我们有一些通用规则来识别我们有背离的情况,但我们仍然需要进入和退出规则。首先,我们可以求助于 Kaufmann 出色的交易系统和方法,在那里他列出了一个示例策略,其中包含以下规则:

如果指标高于目标水平(例如 RSI = 50),则在确定背离时输入头寸。如果指标背离消失,则退出。如果我们在价格创出更高的高点而 RSI 创出更低的高点时做空,那么我们的 RSI 会移动到更高的高点,那么我们就出局了。一旦指标达到目标水平就退出。允许背离转换为趋势位置。为此,我们使用单独的趋势指标(例如 EMA 交叉),如果趋势与背离方向相同,我们将持有头寸。如果背离消失但趋势继续,我们持有,并仅在趋势消失时退出。我们将根据 Kaufmann 规则构建两种模型,一种仅交易背离(规则 1-3),另一种具有背离加趋势(所有 4 条规则)。当然,您可以根据自己的需要随意修改这些,并自己尝试各种方法。

接下来,我将构建一些辅助函数来标记我们的峰值。第一组将修改我们的 getHigherHighs 函数组的输出。这些是为上述可视化而构建的,但我们只需要为我们的模型提取趋势的确认点。另请注意,由于我们正在向索引添加顺序,因此我们可能会获得会引发索引错误的确认点,因此我们会删除任何大于我们拥有的数据点数量的索引。

为了减少重写代码,我将引入一个名为 getPeaks 的函数,它获取我们的数据帧并将我们的高点和低点的输出编码为列向量。它将使用我们上面定义的四个函数,并从我们触及更高高点到 Close_highs 列分配值 1。如果我们的高点在确认较低的高点后呈下降趋势,那么我们在同一列中用 -1 标记。它会为低点做同样的事情。记住哪些值为 1 哪些值为 -1 很重要,因此如果趋势正在增加(更高的高点或更高的低点),我将其设为 1,如果趋势正在下降(更低的高点或更低的低点),我将其设为 1 )。

最后,我们可以制定我们的战略。在这里,我们只是遵循上面列出的前 3 条规则。

关于退出条件需要注意的一件事,我们要等待趋势的变化。我没有等待 5 天来确认 RSI 的峰值,而是添加了一个条件,即如果 RSI 跌破我们的多头仓位的入场 RSI 或高于我们的空头仓位的入场 RSI,我们应该退出。这是有效的,因为如果我们在 RSI 的较低高点做空,那么如果情况逆转,我们将退出。如果 RSI 收于我们的入场 RSI 上方,那么要么成为更高的高点,从而打破我们的趋势,要么更高的高点仍将到来。设置这个条件只会让我们更快地退出交易。

好了,解释够了,让我们用 2000-2020 年的数据测试一下。

最后,背离策略的表现优于买入并持有的策略(忽略埃克森美孚支付的股息)。它的波动性较小,跌幅较小,但在 2004 年至 2020 年期间表现不佳。换句话说,在 2020 年突破之前,你会等待 16 年,而这种策略看起来像是对底层证券的亏损。这种策略可能在其他地方更有效或适合多元化的投资组合,但至少在这种情况下, 纯 RSI 背离策略看起来不太好。

RSI 背离和趋势

对于下一个模型,让我们采用 Kaufman 的建议并应用趋势转换。为此,我们将选择 EMA 交叉。因此,该模型将像我们上面看到的背离模型一样进行交易,但会检查我们的 EMA 交叉所指示的趋势。如果我们做多且 EMA1 > EMA2,我们将保持该头寸。

添加我们的趋势指标大大增加了我们的回报。它以较低的波动性(尽管比 RSI 背离策略更多)和较高的风险调整回报。最大回撤小于底层证券经历的最大回撤,而且持续时间更短。

你准备好交易了吗?

我们研究了两种 RSI 背离策略的编码和交易,一种很好,另一种则不然。这是否意味着您应该出去用 EMA 交叉交易 RSI 背离?

在这里给你一些关于这些指标的想法和解释。这些快速的回测很有用,因为您可以了解如何测试想法,并且可以在各种证券和市场上进行测试以开始缩小选择范围。也许更严格的测试表明 RSI 背离是您系统中真正有价值的部分,而趋势模型是一个异常值。除非你测试它,否则你永远不会知道!

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RSI极限交易方法的使用步骤

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外汇交易中应该怎样使用RSI指标

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RSI指標 - 相对强弱指数

RSI指標 - 相对强弱指数

RSI 给出的做空或做多的信号. 有两个关键水平线: 30和70. 如果指标值低于30, 市场炒卖. 如果高于70, 市场超买.

如果交易者寻找做多的入场点, 可以等待指标低于30. 指标线反转超过30说明趋势反转. 相反如果做空, 需要等待指标高于70.

计算RSI指標

RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS (14) = Σ(牌价正增长)/Σ(|牌价负增长|)

如何在交易平台中使用 相对强弱指数

外汇指标 FAQ

什么是外汇指标?

交易者使用外汇指标来预测市场的价格走势, 从而增加在外汇市场中赚钱的机会.外汇指标实际上考虑了特定交易工具的价格和数量, 以进行进一步的市场预测.

什么是最佳技术指标?

技术分析通常包含在各种交易策略中, 不能与技术指标分开考虑.一些指标很少使用, 而另一些指标对于许多交易者而言几乎是不可替代的.我们重点介绍了5种最受欢迎的技术分析指标:移动平均线(MA), 指数移动平均线(EMA), 随机震荡指标, 布林线, 移动平均收敛散度(MACD).

如何使用技术指标?

交易策略通常需要多个技术分析指标以提高预测准确性.落后的技术指标显示了过去的趋势, 而领先指标则预测了未来的趋势.选择交易指标时, 还应考虑不同类型的图表工具, 例如交易量, 动量, 波动率和趋势指标.

指标在外汇中是否起作用?

指标有两种:落后和领先.滞后指标基于过去的走势和市场反转, 并且在市场趋势强劲时更为有效.领先指标试图预测未来的价格走势和反转, 它们通常在区间交易中使用, 并且由于它们会产生许多错误信号, 因此不适合趋势交易.