技術分析 MACD

在離平均值 ± 1 倍標準差的狀況下，會包含 68.26% 的事件發生機率 在離平均值 ± 2 倍標準差的狀況下，會包含 95.44% 的事件發生機率 在離平均值 ± 3 倍標準差的狀況下，會包含 99.72% 的事件發生機率

MACD - Moving Average Convergence Divergence¶

由 Gerald Appel 開發的MACD 是其中一個最簡單和最可靠的技術指標之一。MACD 指標使用移動平均線來顯示一些順勢(trend 技術分析 MACD following)訊號，來判斷買進與賣出的時機和訊號。 Gerald Appel 把兩條不同時段的指數移動平均線(Exponential Moving Averages， EMA)之間轉換成動量擺動指標(momentum oscillator)。 由於 MACD 是基於移動平均線，它是一個滯後指標(lagging indicator)。

當 MACD 開始上升但股價仍向下移動形成新低點，此謂 MACD 正背馳。MACD 的形式可以是一系列高低點或第二低高於前低。MACD 正背馳發生的並不多，但它是MACD 買入訊號中最可靠的一個。

當 MACD 向下移動但股價仍繼續上升股價創新高，此謂 MACD 負背馳。MACD 的形式可以是一系列高低點或第二低低於前低。MACD 負背馳發生的並不多，但它是MACD 賣出訊號中最可靠的一個。

MACD線與訊號線相交¶

MACD 從下而上穿過訊號線，表示買入。上穿交叉是最常見的 MACD 買入信號，因此是最不可靠的。如不聯同其他技術分析工具一起使用(例如MACD 棒形圖)，這些交叉可能導致許多虛假信號。

MACD 從上而下穿過訊號線，表示賣出。下穿交叉是最常見的 MACD 賣出信號，因此是最不可靠的。如不聯同其他技術分析工具一起使用(例如MACD 棒形圖)，這些交叉可能導致許多虛假信號。

MACD線穿越中線¶

MACD指標由下而上穿越中線 (以 0 為中線)，這是清楚地表明，勢頭已經從負轉正，或利好。MACD 上穿中線可以作為 MACD 正背馳的確認信號。

MACD指標由上而下穿越中線，這是清楚地表明，勢頭已經從正轉負，或利淡。MACD 下穿中線可以作為 MACD 負背馳的確認信號。

MACD 的優點¶

作為一個動能指標，MACD指標有能力預示股票的趨勢。MACD 背馳可以預測趨勢的變化。 MACD 負背馳表明利好的勢頭正在減弱，有可能從利好轉為利淡，在牛市時買方可以開始逐步獲利來鎖定利潤，激進的交易者可以嘗試沽空股票。

MACD指標可以應用到日線，週線或月線的圖表。MACD 指標代表了兩條移動平均線的聚合和分離。除12,26,9 組合之外，任何組合移動平均線都可以使用。週線圖表可以使用快點的移動平均線參數會更合適。緩慢移動平均線適用於價格相對波動的股票。用家可調整 MACD 指標，以適應自己的交易風格，目標和風險承受能力。

MACD 的缺陷¶

MACD其中一個優點亦是它的缺點。移動平均線，無論是簡單的，或加權指數，是一個滯後指標。儘管 MACD 代表兩條指數移動平均線的差離值，它本身仍是滯後指標。這是更可能的情況比每週圖表日線圖。滯後問題在週線圖更為明顯。MACD 棒形圖在一定程度上可以解決這個問題。 MACD Histogram 棒形圖¶

MACD Histogram 棒形圖是 Thomas Aspray 在1986年發表，如果MACD 值大於訊號線，MACD 棒形圖將是正數，否則，該值為負數。使用棒形圖方式在圖表上使中心線交叉和背馳訊號容易辨認。

從圖表我們可以看到 MACD 棒形圖是相對獨立於MACD指標。有時，MACD指標不斷上升，MACD 棒形圖下降。在其他時候，MACD 指標正在下降，而 MACD 棒形圖與此相反。通常棒形圖的背馳訊號領先於MACD 的變化。

MACD 棒形圖的主要用途用於預測移動MACD線和訊號線相交。MACD 棒形圖正背馳表明MACD 正在增強並將發生利好相交。相反MACD 棒形圖負背馳表明MACD 正在減弱並將發生利淡相交。利好(技術分析 MACD 買入)信號出現於棒形圖正背馳和MACD 從下而上穿過訊號線後。利淡(賣出)信號出現於棒形圖負背馳和MACD MACD 從上而下穿過訊號線後。

注意MACD 棒形圖是一個指標的指標，MACD 基於股票價格行為，MACD 棒形圖則基於MACD。因此 MACD 棒形圖跟股價的關係較弱，容易產虛生假信號。使用時需要其他技術分析指標一起以減少錯誤。

技術分析新手教學！ Part 2：布林通道、RSI 與 MACD

展開

說到技術份西的實際運用，有許多進階指標是被市場所廣泛使用的，如：布林通道、RSI、 MACD、KD 等等。正是因為他們都源於「技術面分析」，無非也都是利用「價」、「量」來產生句判讀意義的數據。究竟這些指標分別透露出個股的什麼資訊呢？下文帶您一一解讀！

• 布林通道（ Bollinger bands ）
• 相對強弱指數（ RSI 技術分析 MACD ）
• 異同移動平均線（ MACD ）

布林通道（ Bollinger bands ）

背景知識與布林通道簡介
布林通道（ Bollinger bands, B Bands），中文又被稱作「包寧傑帶狀」、「保力加通道」。是由約翰·包寧傑（John Bollinger）在1980年代發明的技術指標！在指標設計與應用上結合了「移動平均線」和「標準差」兩者的概念，基本的型態是由 3 條軌道線組成的帶狀通道（中軌和上、下軌各一條）。下圖是布林通道的簡單示意圖：

中軌：為股價的移動平均線（台股使用的是 20 日 技術分析 MACD MA ）

上／下軌：為股價移動平均線 ± 2 倍標準差 所組成

由於移動平均線我們之前已經在「技術分析新手教學！ Part 技術分析 MACD 1：K 棒、成交量與移動平均線」中做過介紹，因此這邊要再來講講 B bands 有使用到的「標準差」的概念：

有學過統計的投資朋友可能有聽過所謂「 68 – 95 – 99.7 法則」，也就是指在常態分佈的狀況下：

在離平均值 ± 1 倍標準差的狀況下，會包含 68.26% 的事件發生機率

在離平均值 ± 2 倍標準差的狀況下，會包含 95.44% 的事件發生機率

在離平均值 ± 3 倍標準差的狀況下，會包含 99.72% 的事件發生機率

還記得嗎？布林通道就是利用「股價平均值± 2 倍標準差 」所繪製出來的！換句話說，應該有 99.54% 的機會，股價將會落在布林通道內！如果股價跑到布林通道外了，就代表有「不太常見」的事情發生了！記住這個核心觀念後，我們來看看布林通道是如何運用在實戰的交易策略上：

指標實戰應用：順勢與逆勢
凡事都是一體兩面，一但股價突破布林通道，可以有兩種思考邏輯：

1. 股價在通道外的機率太小了！隨時會拉回來，所以這邊我們可以突破軌道做「逆勢」的操作（例如：股價突破上軌道，進場放空；股價跌破下軌道，進場作多）
2. 股價在通道外的機率太小了！這邊出現了異常強勢或弱勢的狀況，所以這邊我們可以突破軌道後做「順勢」的操作（例如：股價突破上軌道，進場作多；股價跌破下軌道，進場放空）

很簡單！只要配合觀察「成交量」變化就可以了！

• 突破布林通道時，若成交量放大，請「順勢而為」，做「順勢」操作！

1. 如果股價突破上軌道，機率很小，代表股票異常強勢，成交量還放大！？
   >> 代表有大資金的交易者在買，有可能是主力進場，應該跟著買進！
2. 如果股價跌破下軌道，機率很小，代表股票異常弱勢，成交量還放大！？
   >> 代表有大資金的交易者在賣，有可能是主力退場，應該趕快賣出！

• 突破布林通道時，若成交量沒有放大，請「戒慎恐懼」，做「逆勢」操作！

1. 如果股價突破上軌道，機率很小，成交量卻沒有放大 …？
   >> 代表股價目前可能是橫盤震盪機率較高，應該隨時會拉回，因此應該進行賣出！
2. 如果股價跌破下軌道，機率很小，成交量卻沒有放大 … ？
   >> 代表股價目前可能是橫盤震盪機率較高，應該隨時會拉回，因此應該進行買進！

相對強弱指數（ RSI ）

背景知識與 RSI 簡介
相對強弱指數（Relative Strength Index, RSI ）是由美國機械工程師 Wells Wider 在 1978 年所建構。它是一種透過特定時期內「股價的變動情況」計算市場買賣力量，藉此來判斷股票價格強弱之技術指標。 RSI 實際的計算原理，是通過比較一段時期內的「平均收盤上漲值」和「平均收盤下跌值」來分析市場買盤、賣盤的力道，以此來預估未來市場的行情走勢，其公式如下：

RSI ＝ [ n 日上漲平均值 ÷ （ n 日上漲平均值 ＋ n 日下跌平均值 ）] × 100

其中 n 日上漲平均值 = n 日內上漲日總上漲幅度和 ÷ n；n 日下跌平均值 = n 日內下跌日總下跌幅度和 ÷ n

下圖是相對強弱指數 RSI 的簡單示意圖：

指標實戰應用：轉強 VS 轉弱、超買 VS 超賣
相對強弱指標主要的目標是要判斷股價轉折以及超買、超賣的訊號，大家可以記得「 20 – 50 – 80 」法則：

• RSI值在20以下，由下向上交叉20軸時，代表短線超賣趨勢已經結束，即將反轉，為買入訊號。
• RSI值在80以上，由上向下交叉80軸時，代表短線超買趨勢已經結束，即將反轉，為賣出訊號。

• RSI值由上向下突破50，代表股價已經轉弱，是減碼、獲利入袋的訊號。
• RSI值由下向上突破50，代表股價已經轉強，是加碼、進場的訊號。

異同移動平均線（ MACD ）

背景知識與 MACD 簡介
異同移動平均線（ Moving Average Convergence & Divergence, MACD ）是由 專業投資經理人 Gerald Appel 於 1970 年代提出。主要用於研判股票價格變化的強度、方向、能量，以及趨勢周期，協助投資人把握股票買進和賣出的時機。

MACD 指標由「兩條曲線」與「一個柱狀圖形」所組成，通過股票或指數的收盤價所計算出來的快線及慢線的指數移動平均值（ EMA ）之間計算出來的技術指標。MACD 的數值計算可以分為三個部分，包含 DIF 值、MACD 值、OSC 值。其計算公式如下：

• 原理：利用收盤價的指數平滑移動平均值（12日／26日）計算出差離值。（此公式不用背誦）
• 公式：DIF = EMA ( close , 12 ) – EMA ( close , 26 )

• 原理：計算出 DIF 後，會再畫一條「訊號線」，通常是 DIF 的 9 日指數移動平均值。（此公式不用背誦）
• 公式：MACD = EMA ( DIF , 9 )

• 原理：將 DIF 與 DEM 的差畫成「柱形圖」（ MACD bar / OSC ）。（此公式不用背誦）
• 公式：OSC = DIF – MACD

上述公式是不是看到有點霧煞煞？沒關係，這些公式只要過目即可， MACD 真正重要的是要怎麼去使用它！接下來我們先看一張簡易版的股價與 MACD 走勢圖：

大家不妨可以先試著觀察一下 DIF、MACD 與柱狀圖 OSC 這些指標與股價的關係。接下來我們來一起探討 MACD 的實戰應用！

指標實戰應用：黃金交叉 VS 死亡交叉
MACD既然有兩條線，可以透過黃金交叉與死亡交叉來提供操作建議。以下為三種常見的交易訊號：

1. DIF 值（快線）與 MACD 值（慢線）交叉
2. DIF 值（快線）與 零軸 交叉
3. 指標背離。

一、DIF 值（快線）與 MACD 值（慢線）交叉：

二、逐步下降的柱狀圖代表兩線的差值朝負的方向走，趨勢向下；靠近零軸時，DIF 值和 MACD 線將交叉，出現買賣訊號。（原理同第一點）
> 柱狀圖會根據正負值分布在零軸的上下。柱狀圖在零軸上方時表示股價走勢較強（多方），反之則是股價走勢較弱（空方）。

平滑異同移動平均線(技術分析 MACD MACD)

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Hodrick-Prescott MACD is a MACD indicator using a Hodrick-Prescott Filter. What is Hodrick–Prescott filter? The Hodrick–Prescott filter (also known as Hodrick–Prescott decomposition) is a mathematical tool used in macroeconomics, especially in real business cycle theory, to remove the cyclical component of a time series from raw data. It is used to obtain a.

The Ichimoku Cloud is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It does this by taking multiple averages and plotting them on a chart. It also uses these figures to compute a “cloud” that attempts to forecast where the price may find support or resistance in the future. The Ichimoku.

This is the companion strategy to our popular ADX/MACD Confluence indicator. It shows confluences between ADX and MACD which tend to be powerful predictors of 技術分析 MACD movement in the markets. The buy/sell signals indicate the opening of a confluence in either direction, whereas the candle coloring shows when that confluence ends. After the candles turn back to white then.

This indicator by default comes with the MACD shown but can be switched to show the RSI instead. Settings for each indicator can also 技術分析 MACD be customized as well as Buy/Sell signals given based on pull back crossovers that follow the 200 EMA of the price Chart. There's an above/below middle fill option you can use but I tend not to but I know some traders like to see.

Smoother Momentum MACD w/ DSL uses two different EMA calculations to derive momentum and then calculates the MACD between those momentum outputs. This indicator uses a variation of Discontinued Signal Lines for the breakout/breakdown/reversal signals . There are three different signal types: middle, levels, and slope. I've also added alerts and signals. The.

The purpose of strategy is to detect long-term uptrend and short-term downtrend so that you can easy to take profit. The strategy also using BHD unit to detect how big you win and lose, so that you can use this strategy for all coins without worry about it have different percentage of price change. ENTRY The buy order is placed on assets that have.

加密貨幣技術分析: MACD 加權

MACD的標準使用: 沒有趨勢加權的例子

Below is an example of the expected trade placement from a typical MACD bot or MACD crossover trader, not utilising MACD trend weighting.